Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29599
TEBLİĞ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
RİSK ÖLÇÜM MODELLERİ İLE PİYASA RİSKİNİN HESAPLANMASINA
VE RİSK ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Bankalar, verim eğrilerini, genel kabul görmüş yaklaşımlardan birini kullanarak modeller. Önemli ölçüde faiz oranı riskine tabi belirli para birimleri ve piyasalar için, verim eğrisi, faiz oranlarının volatilitesindeki değişimlerin yansıtılması amacıyla, asgari altı vade dilimine ayrılır. Bu para birimleri için verim eğrisi modellemesinde asgari olarak altı risk faktörü kullanmalıdır. Bununla birlikte, risk faktörü sayısı en nihayetinde alım satım stratejilerinin mahiyetiyle uygun olmalıdır. Risk ölçüm sistemi, farklı verim eğrileri arasında tam korelasyon bulunmamasından kaynaklanan riskleri de kapsamalıdır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
23/10/2015
29511